蛋同学回答（1）
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黄石2024-10-22 15:53:09
黄石同学你好。这里的beta就是CAPM模型中的beta，描述了组合对于系统性风险的敏感性。CAPM中的系统性风险就是市场组合，现实中一般用大型股指近似。卖出futures的头寸在股指跌的时候赚钱、在股指涨的时候亏钱，对应着beta为负。因此，卖出futures会使得整体组合的beta降低。
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