秦同学回答（1）
黄石2024-10-22 14:48:59
黄石同学你好。多重共线性会使得OLS估计量的方差变大、进而导致对于单个系数的t检验不显著。但是，一般来讲我们放在回归里的变量，不论是有理论支持还是基于实证经验，通常还是比较有解释力度的。因此，此时模型整体解释力度还是会比较高，对应R^2较高且F-test显著。举一个简单的例子，我想研究一只股票的回报率，我将该回报率对Russel 1000，Russel 2000和Russel 3000的回报率跑回归。显然，Russel指数对于股票的回报率肯定是有较高的解释力度的、模型整体是显著的；但这三个指数的回报率之间却存在较高的相关性。最终，我们这个回归的结果必然是：R^2较高、F-test显著、但t-test不显著。
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