韩同学2024-10-18 19:42:06
韩同学Var次可加性两个情况能不能具体推导一下
回答（1）
黄石2024-10-21 09:58:25
黄石同学你好。对于VaR不满足次可加性的情况，举出一个反例即可，见图1。对于VaR满足次可加性的情况，VaR在椭圆分布下是满足次可加性的。一个典型的椭圆分布的例子就是正态分布，而正态分布中VaR本质上就是标准差的倍数。因为标准差满足次可加性（见图2），故VaR此时也满足次可加性。
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