152****61722024-10-16 20:58:45
152****6172这两个不同的公式是什么区别，上下都是vat(dp)和df，应该都是作用在non linear中，那不一样的公式是有啥区别，应用在哪里？
回答（1）
黄石2024-10-18 10:35:37
黄石同学你好。上面这对公式只考虑了一阶导，是通过线性近似来去估计VaR(dP)。但对于非线性组合而言，光考虑一阶导往往是不够的，为了更精准地估计VaR(dP)，下面这对公式在一阶导的基础上引入了二阶导。考试的话要看题目是怎么问的，如果说使用delta-normal method，那么就用上面这对只考虑一阶导的公式；如果说使用delta-gamma approximation，或者说在delta-normal method的基础上额外考虑了非线性问题，那么就用下面这对公式。
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