152****61722024-10-14 23:22:07
152****6172所以dollar roll有一个公式：a-b+c-d，其中这个c是代表interest on one month's sales,而d代表的是coupon and principal repayment。为啥是一加一减
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黄石2024-10-17 10:07:57
黄石同学你好。c，interest on one month´s sales，这指的是我卖出TBA后将拿到的钱投资出去所能获得的利息，是收入，所以是加。d，coupon and principal repayment，这是我卖出的那个TBA的coupon和principal repayment，这些现金流本来应是给我的，但是我卖出后就拿不到了，这部分要从value中减去。
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