蔡同学回答（1）
黄石2024-10-15 11:33:22
黄石同学你好。这是gamma的特性：在ATM时gamma最大，随着期权变得愈发ITM或OTM，其gamma会逐渐下降。见图1。这是因为gamma描述了随着股价变动，delta变动的速率。从期权的价值图像中可以看出，当期权接近于ATM时，其价值曲线的斜率（也就是delta）变动的速度较快；当期权是deep ITM或deep OTM时，斜率变动的速度较慢。见图2。
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