秦同学2024-10-14 09:45:12
秦同学可以详细讲下这道题吗
回答（1）
黄石2024-10-17 10:00:52
黄石同学你好。由于这三个组合的standard deviation都高于市场组合，意味着这些组合并没有被充分分散，因此Treynor ratio不可用（Treynor ratio只能比较充分分散化的组合）；这三个组合的beta也各不相同，因此Jensen´s alpha不可用（Jensen´s alpha只能比较beta相等的组合）；题目中未给到任何关于下行风险的信息与要求，因此Sortino ratio可以排除；最后综合来看，Sharpe ratio是最合适的指标。
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