秦同学2024-10-14 09:44:49
秦同学可以详细讲下这道题吗
回答（1）
黄石2024-10-16 15:45:43
黄石同学你好。既然涉及到系统性风险，那么首先排除Sharpe ratio（考虑的是总风险，既包括系统性风险也包括非系统性风险）和Sortino ratio（考虑的是下行风险）。Jensen´s alpha则要求在相同的beta下才能跨组合进行比较，故最后只能选择Treynor ratio。Treynor ratio是组合超过无风险利率的收益比上beta，衡量了每单位系统性风险对应的超额收益。
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