155****82262024-10-12 22:13:24
155****8226老师，这道题和我截图的这道题有啥本质的区别呢，感觉都是在问尖峰肥尾情况下是低估还是高估VaR值，为什么截图这题不需要考虑置信水平，delta- normal底层也是用到了置信水平呢
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黄石2024-10-16 13:36:37
黄石同学你好。我这边看你截图的题和选择的题目是一道题，不知道是不是题目选择有问题。对于这种题型，如果题目不提的话默认都是在相同置信水平下去进行比较，否则没有比较意义。
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抱歉 是这道题 麻烦老师帮看下
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同学你好。这个题的话考的就比较细节了。从统计学的角度来说，较高和较低置信水平下确实情况有所不同。不过现实中计算VaR的confidence level通常很高，只要题目不额外说明我们就默认考虑的是高置信水平下的情况。
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