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z2024-10-09 20:15:15

E（I1）为啥定义该风险量为一啊，那E(I2)有两个风险量为二，没有其他风险？

回答（1）

最佳

黄石2024-10-10 11:23:14

同学你好。E[I_1]是一个对于风险因子1的敏感性为1、对于其它风险因子没有敏感性的组合的预期收益（即所谓的pure factor portfolio）。用这样一个组合的预期收益减去无风险利率即可得到承担一单位风险因子1所需的风险溢价补偿。E[I_2]则是一个对于风险因子2的敏感性为1、对于其它风险因子没有敏感性的组合的预期收益。

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