秦同学2024-10-08 23:39:55
秦同学历史情景的这个部分可以再详细解释下吗？讲义上的这段话改如何理解？
回答（1）
黄石2024-10-10 10:43:14
黄石同学你好。这里的历史情景的意思是通过历史上的一些压力期间（如次贷危机、新冠疫情等）的数据来进行压力测试。有时，我们也可以在历史情景上动手脚，比如我们认为这个历史情景还不够严峻，那我们可以成比例放大历史情景中市场因子的变动。比如某段情境里，股市骤降10%，失业率上涨3%，那我们可以同时给它们乘上1.5，就得到了一个股市骤降15%，失业率上涨4.5%的情景。当然，这种方法是比较简单的，没有考虑到压力期间风险蔓延的影响，现实中通常会使用更高级的模型。
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