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187****02062024-10-07 10:02:55

如何计算carry roll down 100.55？

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回答（1）

黄石2024-10-09 14:33:51

同学你好。这道题隐含的假设是forward rate不变，即半年后的远期利率曲线和当前远期利率曲线一模一样。Ending value of the bond的计算见下图。

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