按照1%的显著性水平选择1.82%我可以理解，但是按照99%的置信水平不是应该选择1.76%，那么为什么选择前者而不是后者。

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学同学2024-10-06 23:27:52

按照1%的显著性水平选择1.82%我可以理解，但是按照99%的置信水平不是应该选择1.76%，那么为什么选择前者而不是后者。

Calculating and Applying VaR 查看试题

回答（1）

最佳

黄石2024-10-09 14:18:30

同学你好。1.76%也是可以的。基于离散数据使用historical simulation计算VaR免不了会出现这种争议，常用的方法有三种：1. 根据1%的显著性水平选择1.82%（这是一级估值与风险模型中的做法）；2. 根据99%的置信水平选择1.76%（这是二级市场风险中的做法）；以及3. 使用线性插值法。一级的考试切记根据显著性水平去选择。