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学同学2024-10-06 00:00:51

哪里看出这道题目是long call ，gamma >0的，是否当明确为short的情况时，蒙特卡洛模拟会大一些？

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回答（1）

最佳

黄石2024-10-09 11:57:50

同学你好。注意题目已给出信息：call option且delta = 0.6，这意味着此处为long call头寸。如果题目真的没说，一般也是默认多头头寸。若是short的情况，那么蒙特卡洛模拟会更大一些。

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