秦同学2024-10-05 10:19:16
秦同学这里forward delta和futures delta 的部分可以再详细解释一下吗？为什么突然提到这个？
回答（1）
黄石2024-10-09 10:57:02
黄石同学你好。这里主要是考试有时会考察到这两类衍生品的delta，所以公式需要同学记住，也算是对于期权delta这一概念的延申。对于forward delta见下图；对于futures delta，futures的估值在FRM中并未涉及，建议可以直接记住结论。具体而言，由于futures合约存在每日结算的机制，其价值在每个交易日伊始都等于0。在每日交易日结束时，futures合约多头的价值 = f(今日收盘价) - f(昨日收盘价)。将其对标的价格求一阶导即可得到课件上的结论。
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