蛋同学2024-10-01 10:33:15
蛋同学这里卡住了，计算极端损失，是在极小概率有个极大的LOSS，但是无论看图还是看公式，算出的LOSS的值都不会很大，麻烦解释下。
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黄石2024-10-08 13:17:34
黄石同学你好。图像只是示意，公式的话取决于具体数据信息。如果贷款组合本身非常“安全”，那么这里算出的loss值自然不会非常大；反之，则loss值可以变得很大。见下图基于Vasicek model的例子，此处预期损失为0.525m，极端损失为8.407m，最后计算得到的capital为7.882m。
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