152****6172
回答（1）
黄石2024-10-08 11:30:42
黄石同学你好。斜杠左边是每月天数，斜杠右边是每年天数。如果是actual/actual，那么这意味着每月天数按实际天数计，每年天数也按实际天数计；如果是30/360，那么每月天数按30天计，每年天数按360天计；以此类推。
对于这道题，首先计算年化期货利率 = 100 - 97 = 3%，再将其转化至按实际天数计算基础下的季度利率 = 3%*90/360 = 0.75%，基于该季度利率（因其为按季度复利）将其转化成对应的连续复利利率：1 + 0.75% = e^(r*90/360) -> r = ln(1.0075)*360/90 = 2.99%，最后带入convexity adjustment公式进行计算即可。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片