杨玲琪2024-09-30 20:13:32

同学你好，

这里原利率是按年复利，采用actual/360的天数计算惯例，现在需要转换为连续复利，且采用actual/365的天数计算惯例，需要从两部分入手。
首先从按年复利转换为按连续复利。假设分别按照按年复利5%和等价的按连续复利R投资一年，期末价值应该是相等的，所以有：
(1+5%)=e^(R)，即R=ln(1+5%)。
接下来从actual/360转换到actual/365，假设实际持有期是90天，即actual为90天，所以R的年化利率对应90天实际利率是R/360*90，再转换为按照actual/365计算的年化利率，即为R/360*90/90*365。
将两步结合起来，最终转换出的利率应为ln(1+5%)*365/360。

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