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12345672024-09-16 11:35:26

所以这个表格里求的是不同PD和Rho情况下的WCDR？老师为什么一直在讲数学不讲经济含义

回答（1）

黄石2024-09-18 10:44:16

同学你好。“所以这个表格里求的是不同PD和Rho情况下的WCDR”：正确的。这里的rho指的是违约之间的相关性；Ui则是通过Gaussian copula将违约时间映射后得到的标准正态变量，该变量由单因子模型建模。

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