徐同学2019-03-09 12:56:24
徐同学老师可以具体讲一下how does the increase in risk free rate affect american put option price
回答（1）
Galina2019-03-11 10:43:24
Galina这个是从资金的机会成本角度来说的。
对于看跌期权来说，看跌期权锁定的是未来的某个时间点以一个既定的价格卖出某个资产。现在手上有的资产，未来要把它转化成资金。如果说市场利率上升的话，更愿意是持有的资产还是资金？更愿意持有的是资金。所以更偏向于提前去做这个交易，把这个资产卖出去。所以这个时候看跌期权不值钱，因为它约定的是未来卖出，所以看跌期权价值会随着市场利率的上升而减少，所以它们之间是一个反向的关系。
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