152****6172回答（1）
黄石2024-09-13 14:15:10
黄石同学你好。BLUE是最佳线性无偏估计量。其中，线性指的是该估计量是X的线性函数（样本均值 = (X1 + X2 + ... + Xn)/n = X1/n + X2/n + ... + Xn/n）；无偏指的是该估计量是无偏的，其期望等于总体参数；最佳指的是有效的，即在所有线性无偏估计量中有着最小的方差。一致性是大样本性质，在BLUE中没有体现。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
这里说的最小方差是不是就是用最小二乘法算的
- 追答
-
同学你好。不是的，这二者是两个概念。最小二乘法是估计参数的一种方法，由其估计得到的OLS估计量在满足假设的情况下是BLUE。至于OLS估计量为什么是BLUE，这个需要通过推导证明，感兴趣的话见下图，FRM考试不要求掌握。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片