吃同学2024-09-12 15:08:10
吃同学老师可以解释一下这个直线的方程式吗，没看懂斜率，谢谢
回答（1）
黄石2024-09-13 13:49:44
黄石同学你好。Y = a + bX，这里Y就是E[RP]（对应纵坐标），a是Rf，b是E[RM] - Rf，X是beta_P（对应横坐标上的系统性风险）。该函数的解读是：一个资产或组合的预期收益 = 无风险利率 + (市场组合的预期收益 - 无风险利率)*该组合对于市场组合（即系统性风险因子）的敏感性。
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