12345672024-09-12 13:02:05
1234567是return还是loss服从normal
回答（1）
黄石2024-09-13 13:44:22
黄石同学你好。都是normal。平时我们在研究金融资产或组合时看的是return，但是注意VaR本身是一个损失的概念：大概率下损失不会超过VaR，小概率下损失会超过VaR。因此，很多时候为了计算上的便利，我们会在所有return前面乘上一个-1，就能把return变成loss（return = -2%等价于loss = 2%；return = 5%等价于loss = -5%）。这样一步操作不会影响数据的分布：损失也是正态分布。需要注意的是，从return变成loss，分布的均值会发生变化（例如return的均值是3%，那么loss的均值就是-3%），但方差不变（数据的离散程度未发生变化）。
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