187****02062024-09-06 22:22:15
187****0206carry roll down 麻烦在讲解下
回答（1）
黄石2024-09-09 09:20:20
黄石同学你好。Carry roll down指的是债券票息收入 + 债券价格随着时间流逝、利率同预期一样变化且利差不发生变化时带来的收入。通常我们对于利率的预期使用forward rates are realized的假设，该假设下，半年后的0 - 0.5年期利率（即期利率）等于当前的0.5 - 1年期远期利率，也就是远期利率等于其所对应的未来期间的即期利率。见下图例题。
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