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187****02062024-09-06 20:27:55

mean reverting是什么意思？

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回答（1）

黄石2024-09-09 09:13:54

同学你好。Mean reverting指的是如下情况：某变量有一个长期均值水平。若该变量当前高于其长期均值水平，则其会向下朝均值回归；反之，若该变量当前低于其长期均值水平，则其会向上朝均值回归。总而言之，该变量有很高的概率朝其长期均值水平回归。见下图示意（下图为某股指的每周连续复利收益率时间序列）。

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