187****0206回答（1）
黄石2024-09-06 09:50:18
同学你好。比方说我有一个组合，由股票和债券构成。我可以对股票和债券分别计算一个VaR，假如说股票的VaR >>> 债券的VaR，那这意味着组合中股票的风险远大于债券的风险，组合的主要风险因子是来自于股权市场。
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黄石2024-09-06 09:50:18同学你好。比方说我有一个组合，由股票和债券构成。我可以对股票和债券分别计算一个VaR，假如说股票的VaR >>> 债券的VaR，那这意味着组合中股票的风险远大于债券的风险，组合的主要风险因子是来自于股权市场。
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