好同学2024-09-03 22:59:46
好同学不是，这老师为什么讲题总把关键分析过程跳过直接讲结论啊？真的无语，每一题都要倒回去想为什么想半天。请其他老师看看这道题是否应该如此分析：题目问的，是如何用treasury bond future去对冲bond portfolio的利率风险。张三持有portfolio，担心利率上升导致portfolio下跌；而利率上升的同时，treasury bond future也会下跌。所以，通过short treasury bond future，才能起到对冲作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份数。
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黄石2024-09-04 10:42:29
黄石同学你好。你的理解是正确的。
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谢谢解答
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同学客气。
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