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ketonsi2019-03-08 11:48:54

627题的C选项错误的原因是不是因为operational VaR可以单独用frequency distribution或者severity distribution来计算，不一定要两个结合在一起计算？

回答（1）

Cindy2019-03-08 11:53:24

同学你好，C选项错在信用风险的VAR就是WCL-EL,要考虑严重程度的，市场风险的VAR就是VAR，没有WCL的概念，这是两者的主要区别没有什么只考虑频率分布的概念

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