蛋同学2024-09-01 00:04:41
蛋同学这里没绕过来，为啥因为是平稳的，所以E【yt】为μ。
回答（1）
黄石2024-09-02 13:40:05
黄石同学你好。对于时间序列，我们认为每个时点上的y都是随机变量，而平稳则要求这些不同时点上的y在整个分布上或者在分布的某些矩上保持稳定不变。Covariance stationarity要求的就是分布的前两阶矩保持稳定、不随时间的变化而改变。因此，有... = E[y(t-1)] = E[y(t)] = E[y(t+1)] = ...。我们通常用mu来统一表示这些相等的期望，故有E[y(t)] = mu。
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