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187****02062024-08-31 15:57:56

正态分布左边代表损失，var 是右边代表损失吗？

回答（1）

黄石2024-09-02 13:11:59

同学你好。VaR的定义是一段时间内大概率下的最大损失、小概率下的最小损失。如果是收益分布为正态分布，那么VaR就是分布左尾低位分位数的负值；如果是损失分布为正态分布，那么VaR就是分布右尾高位分位数。

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