187****02062024-08-31 15:45:30
187****0206反函数不是代表概率的x横坐标吗？为什么代表面积？99%为什么需要转化为0.001的反函数？
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黄石2024-09-02 13:08:54
黄石同学你好。注意N()是标准正态分布的CDF函数。CDF函数输入x值返还P(z <= x)，其反函数则是输入P(z <= x)返还x。P(z <= x)即概率密度函数下的面积。99.9% percentile for default rate考虑的是99.9%的概率下最差的情况，对应到F的定义，F越小经济环境越差，所以我们应该用99.9%的情况下最低的F。给定F是标准正态，99.9%的情况下最低的F = N^-1(0.001)。
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为什么f越小，经济环境越差？
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还是不明白为什么转为99.9 专为0.1？
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同学你好。这是模型设定，也就是我们人为设定这样一个代表经济环境的变量，并用F进行表示。99.9% percentile for default rate对应N^-1(0.001)，是因为我们要考虑的是极端糟糕情况下的default rate，用F进行表述就是F极低、经济环境极差的情况。99.9%概率下最糟糕的情况用数学的话来说就是P(F > F*) = 99.9%，F*表示的就是这个最糟的情况。根据反函数的定义，有F* = N^-1(0.001)。
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