tieto_master2024-08-19 22:28:23
tieto_master可以再解释一下为什么D✖️P要加绝对值符号吗
回答（1）
黄石2024-08-20 11:09:33
黄石同学你好。这主要是为了避免多头或空头的风险指标计算产生歧义。对于债券的多头来说，duration为正，-D*P < 0。此时如果不加|...|的话，计算得到的VaR也会是一个负数。一个负的VaR意味着大概率下债券头寸的最大损失是一个收益，这显然是有悖常理的。
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