彬同学2019-03-06 11:52:15
彬同学老师，这里的hedged stock position是包含了uderlying asset的么，就是说如果算对冲头寸的profit的话，要算标的资产+所使用的对冲产品这2个加起来的profit？
回答（1）
Galina2019-03-06 18:26:05
Galina我以第一个为例：
hedged stock position就是被对冲了的头寸，也就是本来持有了Stock，然后给它对冲保护，买了个put。
那么整体就是S+PUT
其实就是protective put。
所以求得profit就是protective put这个组合的。
下一个同理的。
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