李同学2019-03-05 22:38:34
李同学请老师讲一下这道题。谢谢
回答（1）
最佳
Galina2019-03-06 18:08:27
Galina结合这题的话，选择A是因为题中明显指出yield curve变陡，说明市场收益率变化很大（长期利率上涨的幅度大于短期利率上涨幅度），strip的对冲方法是与标的一一对应的，没有基差风险。stack的在这种情况下基差风险很大。
另外Immunization Hedge是在收益率变化比较小的时候使用。预测将来steeper，变化比较大了。
【这个题目再2019的习题册中已经删除】
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