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黄石2024-08-09 11:28:32
同学你好。对于期权的定价模型，如BSM，由于这一领域的理论都是基于连续时间模型的，所以通常我们默认都是连续复利；债券的话，通常默认是和美国市场一致，每半年计息复利一次。不过具体还是要看题目了。
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黄石2024-08-09 11:28:32同学你好。对于期权的定价模型，如BSM，由于这一领域的理论都是基于连续时间模型的，所以通常我们默认都是连续复利；债券的话，通常默认是和美国市场一致，每半年计息复利一次。不过具体还是要看题目了。
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