兰同学2019-03-05 16:43:34
兰同学为什么对于short bond而言，收益率上升债券的价格是上升的？
回答（1）
Galina2019-03-05 17:51:38
Galina麻烦说一下这个结论的出处或者视频截图，以便更有针对性的为你解答，谢谢。
【通常的结论是债券是利率上升，价格下降的呀。(。・＿・。)ﾉ】
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老师你好，是这个例题的第一个,说因为short bond，收益率上升，所以deltaP=-D*P*deltay 前面的符号就没了，不是很理解这个
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这个题目是这样子的呀：
把swap拆成两个bond，
然后因为计算出的net久期是正的。
就是相当于在持有一个债券，那么害怕的是利率上升。
对冲是怕什么做什么。
欧洲美元期货，利率上升时，价值下降，所以short
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什么叫计算出的net duration 是正的? 为什么是正的代表持有一个债券呢？
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对于买债券的人来说债券的久期就是正的呀。这是规定呀。也就意味着利率上升，债券价格下降。因为delta P=-D*P*y
具体解释如图
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