舒同学2019-03-05 15:26:42
舒同学这两个题计算组合var的时候为什么都不考虑w，第二个都是0.5。
回答（1）
Cindy2019-03-05 17:43:50
Cindy同学你好，这道题用到的是dollar var 计算组合的VaR值不管是dollar VaR还是%VaR都是要考虑权重的，只不过在dollar VaR的计算公式里面，通过化简到最后一步，权重在最终的公式里没有体现出现，它其实已经包含在VaR值里面了，这个公式直接记住就好了，而用%VaR时，权重要带进去算，这个公式化简到最后权重还是能表现在公式里的。
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