VaR不要求数据正态分布吗

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Lord Voldemort2024-08-07 12:22:04

VaR不要求数据正态分布吗

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回答（1）

最佳

黄石2024-08-08 09:55:03

同学你好。不要求。VaR的计算既有对分布作出假设的参数法（例如delta-normal），也有不对分布作出假设的非参数法（例如historical simulation）。Delta-normal法确实是假设了正态分布，但除此之外假设t分布、Levy分布等等的参数法也有很多。Historical simulation则压根没有对分布作出假设。