151****5702回答（1）
黄石2024-08-07 10:05:56
黄石同学你好。这里应是confidence level，题目中打错了，我这边去修改一下，造成的不便还请谅解。这道题ABC三个选项说的都对。VaR本质上就是一个分位数的概念。以95% 1-day VaR为例，假设该VaR = $10m，那么这意味着我们的组合在未来一天中损失有95%的概率不会超过$10m，但是有5%的概率损失会超过$10m。所以VaR可以被看作是一个大概率下的最大损失，也是一个小概率下的最小损失。当损失超过VaR时，单凭VaR这一指标我们并不能知道损失具体会是多少，比方说既有可能是$11m，也有可能是$20m，故A正确。B和C和之前VaR的定义是一致的，confidence level说白了就是所谓的“大概率”。
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