m同学
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黄石2024-08-07 09:56:09
黄石同学你好。关于APT的计算，这个要看题目具体的问题。如果题目要求计算的是E[R]本身，那么E[R] = 无风险利率 + 一系列beta*对应的风险溢价。如果题目要求的是基于E[R]和市场上的一些shock去计算实际的收益或者去修正之前的期望，我们的做法是从E[R]入手，加上各风险因子的shock与其beta的乘积，得到一个经修正后的、考虑到实际情况的E[R]。图中这道题其实出的比较奇怪，相当于是把两个结合在一块考了，考试的时候注意审题即可。
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好的好的明白，谢谢！
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同学客气。
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