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黄石2024-08-07 09:38:14
黄石同学你好。你的理解是正确的。
不过要注意这道题中carry roll-down对于未来forward rate的假设不是更常考的forward rates are realized，而是forward rates are unchanged。如果是forward rates are realized，那么这里半年后的三个利率应分别为1.4%，1.8%以及2.1%。
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明白，谢谢老师
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