1、站在最开始零时刻，我预计0-0.5的远期利率是0.8%，依次1.4%、1.8%、2.1%。 2、半年后的时刻发现，我当初预期的未来四个时间段的远期利率是正确的，当下成为零时刻，债券只剩下1.5年就到期了。所以100.55的carry rolldown的价格是利用0.8%和30利差、1.4%和30利差、1.8%和30利差折现求来的?是么？ 3、站在半年后的当下，我发现对未来每半年期的远期利率的估计是不对的，实际的0-0.5半年期远期利率为0.7%，以及1%、1.2%。因此，利用这0-1.5年的三个远期利率和30利差，折现求来利率变动下的新价格，与100.55做差得到利率预期不一致下的损益?

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15****572024-08-06 11:16:18

1、站在最开始零时刻，我预计0-0.5的远期利率是0.8%，依次1.4%、1.8%、2.1%。 2、半年后的时刻发现，我当初预期的未来四个时间段的远期利率是正确的，当下成为零时刻，债券只剩下1.5年就到期了。所以100.55的carry rolldown的价格是利用0.8%和30利差、1.4%和30利差、1.8%和30利差折现求来的?是么？ 3、站在半年后的当下，我发现对未来每半年期的远期利率的估计是不对的，实际的0-0.5半年期远期利率为0.7%，以及1%、1.2%。因此，利用这0-1.5年的三个远期利率和30利差，折现求来利率变动下的新价格，与100.55做差得到利率预期不一致下的损益?