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187****02062024-08-05 20:29:57

例题中支GBP收EUR,整个的现金流是不是处理是否为， 支EUR本金，收GBP本金 收GBP利息，支EUR利息 收GBP本金，支EUR本金

回答（1）

黄石2024-08-06 11:48:11

同学你好。这里的现金流方向为：
期初：支EUR本金，收GBP本金
期中 & 期末：支GBP利息，收EUR利息
期末：支GBP本金，收EUR本金
可以根据interest的方向（收EUR，支GBP）把这一swap看作是买入EUR债券、卖出GBP债券。

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