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黄石2024-08-05 15:54:51
黄石同学你好。正确的。当前利率水平是6%，carry roll down包含两个部分：1. 期间的coupon income，2. 债券价格随着时间的流逝、在假设利率期限结构变动如预期且spread不变动的情况下带来的收益。这两个部分加起来就等于carry roll down。这里利率期限结构由6%变为了7%，按照这两个利率分别计算价格并计算对应损益即可。
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