黄石2024-08-05 14:01:15

同学你好。组合层面指标的计算见下图。简而言之，像DV01这种衡量变动金额的指标，组合层面指标 = 个体头寸指标加总；而像duration & convexity这种衡量百分比变动的指标，组合层面指标 = 个体头寸指标的加权平均，权重为个体头寸价值占总体组合价值之比。按照这一思路，这道题中组合的DV01 = 1,177 + 1,265 + 2,529 = 4,971；convexity = 108*1,962,000/(1,962,000 + 4,216,000 + 6,322,000) + 75*4,216,000/(1,962,000 + 4,216,000 + 6,322,000) + 463*6,322,000/(1,962,000 + 4,216,000 + 6,322,000) = 276.41。