黄石2024-08-05 13:54:36

同学你好。这道题要求的是6-month forward ask（ask price是dealer的卖价，即投资者的买价）。题目中已知6-month points且该点数不需要区分bid/ask，所以我们只需求出spot ask即可得到6-month forward ask（spot rate + X-month points = X-month forward rate）。根据题目信息，已知1-month forward ask = 1.2208，1-month points = 6.0，故spot ask = 1-month forward ask - 1-month points = 1.2208 - 6/10,000 = 1.2202。故6-month forward ask = spot ask + 6-month points = 1.2202 + 45/10,000 = 1.2247。