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木同学2024-08-02 19:19:41

A和C资产的特雷诺比率相等，是不是都在CML线上，如果都在线上，为啥还有套利机会（卖出）

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回答（1）

黄石2024-08-05 10:51:23

同学你好。首先，Treynor ratio都相等意味着A和C都在SML线上，不是CML线。如果A、B、C三个组合同时都在线上才没有套利机会，但凡有一个不在线上，我们都可以通过交易这些组合来去获得套利利润。

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