13****85回答（1）
黄石2024-08-02 16:34:00
黄石同学你好。spot price是0时刻的。这边6-month的points是加在spot price上的，这是外汇报价的惯例，见下图。简而言之，在spot price的基础上加上对应期限forward的points即可得到该期限的forward的price。
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但是题目的解析是在1-month的基础上加上6-month的点数呀
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同学你好。注意解析中是根据1-month forward rate计算出了spot rate。在spot rate的基础上加上对应的点数即可得到对应的forward rate。在spot rate的基础上加上1/3/6月的点数分别可以得到1/3/6月的forward rate。
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