木同学2024-08-01 20:02:28
木同学这里第二段的sortino Ratio释义是E(Rp) 对 Rf 的超额收益，但是公式里写的却是MAR，两者不一致，请老师解释下。
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黄石2024-08-02 16:00:52
黄石同学你好。从最严谨的角度来说分子上应为MAR。不过rf是现实中常用的MAR。这里的逻辑是：投资者既然投资了风险资产，那么最低回报率怎么也不能低于无风险资产，否则还不如去投资无风险资产，因此常将MAR设置为rf。
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