木同学2024-08-01 19:52:28
木同学信息比率IR的分子和跟踪误差的具体有啥差异？
回答（1）
黄石2024-08-02 15:43:38
黄石同学你好。你可以把IR的分子理解成tracking error（= RP - RB）的期望/平均值。Tracking error本身不同的文献定义不同，有的文献将其定义成RP - RB，此时IR的分母被称为tracking error volatility；有的文献将其定义为RP - RB的标准差，也就是IR的分母。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
真题中，TEV一般是直接给出的，还是按照TEV的公式来计算
- 追答
-
同学你好。一般来说会直接给出的，但是也不排除要求计算的可能。具体计算就是计算Var(RP - RB) = Var(RP) + Var(RB) - 2Cov(RP, RB)，然后再开根号即可。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片